阿里巴巴商家线下交易被骗应立即报案。根据《刑法》第二百六十六条，诈骗行为构成犯罪将受法律制裁。不及时处理可能导致证据丢失，难以追回损失，甚至让骗子逍遥法外。
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线下交易被骗，常见处理方式为报案并保留证据。选择报案可确保案件进入法律程序，保留证据则有助于后续追诉和赔偿。同时，也可咨询专业律师获取更多法律建议。
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被骗应报案。具体操作：1. 立即向当地公安机关报案，说明被骗经过；2. 提供所有相关证据，如聊天记录、转账记录等；3. 保存好所有物品、资料，以便后续调查；4. 考虑咨询律师，了解法律途径和权益保护。